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股市震荡期基金投资策略量化对冲产品可中长期配置-【新闻】

发布时间:2021-05-28 19:41:26 阅读: 来源:毛毡厂家

股市震荡期基金投资策略:量化对冲产品可中长期配置

6月26日,普通的一天,却上演了10多年市场极为罕见的状况:超过2000只个股跌停、主流指数跌幅均超7%、创业板指逼近跌停。

风雨之后是另外一场风雨,还是风雨之后见彩虹?上周末在央行降准降息的刺激和跌惨了赶紧撤退的“多空博弈”中,小伙伴都打起了自己的小算盘。其实,牛市里也需要做点避险。据记者统计,自6月15日~6月26日的暴跌中,也有1000余只基金(各类型分开算)实现了小幅盈利。对于愿意避险的投资者来说,不妨关注这些净值未受挫的五类基金:分级A类、打新基金、债券基金、对冲基金、特色类基金等,保住牛市胜利果实。

量化对冲产品近两周平均收益0.6%

无论市场牛熊,均能赚取稳健收益,这是量化对冲产品的投资目的,也使得这类产品在近期大跌中表现突出,可成为小伙伴理财篮子中长期配置的品种。

数据显示,目前采取股指期货对冲的追求绝对收益率的基金有10只(各类型分开算),在6月15日~6月26日两周市场调整中,这些基金平均收益为0.6%,表现不错。其中中金绝对收益收益率达到1.73%,广发对冲套利定期开放混合、南方绝对收益混合、嘉实绝对收益策略定期混合的收益率也分别达到1.65%、1.27%、1.16%,此外工银瑞信绝对收益等也表现不错。

而从今年业绩看,截至6月26日,海富通阿尔法对冲混合、嘉实绝对收益策略、南方绝对收益策略混合、华宝兴业量化对冲混合A、工银绝对收益混合发起A、广发对冲套利定期开放混合等收益率均超过10%,其中表现最好的海富通阿尔法对冲混合收益达到18.8%。

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为何这类产品能表现稳健?其实量化对冲绝对收益基金通过运用股指期货等金融衍生品对冲掉股市下跌风险,同时还能获得稳定的阿尔法收益,因此一些对冲基金把握住股市下跌机会做空还能在股市暴跌中获利。其实不少私募也有类似产品,目前市场上流行的对冲基金策略,包括股票策略、相对价值、事件驱动、宏观策略、组合策略、管理期货、债券策略和复合策略等。

深圳一位市场分析人士表示,股市震荡期,可以参与这些量化对冲基金。相比私募同类品种的100万元门槛,这些基金具有参与门槛更低,但一些属于定期开放品种,暂时可能买不到,投资者最好重点关注开放申购和赎回时间表。

还有一位人士表示,按照目前对冲基金运作情况,公募类量化对冲产品采取比较保守的严格遵循量化模型的策略,年化收益率在10%~11%,也有少数品种收益率要高于这一水平,对于一些稳健型投资者可以密切关注这类基金布局机会,重点在于考察策略模型以及过往运作收益情况等,最好选择在对冲操作上有多年经验的基金经理管理的产品。

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